Antigua ermita de San Nicasio, tiene su origen en el siglo XV, aunque las primeras noticias de ella se tienen en 1528.Reformada en el siglo XVIII por Juan de Dios Santaella. Es de planta rectangular, la bóveda con cinco tramos de medio cañón con ventanas, situándose el coro alto en el primero y, en la cabecera, una cúpula de media naranja sobre pechinas. Los tramos de la bóveda se proyectan al suelo por medio de pilastras en las que se sitúan las tallas en yeso de San Pedro, San Pablo y los Evangelistas.

      En el interior resulta difícil encontrar un espacio libre debido a la exuberante decoración barroca que presenta, que cubre la cúpula y bóveda distribuyéndose también alrededor de las ventanas. En ella se mezclan molduras geométricas, motivos vegetales y con abundancia de ángeles de medio cuerpo, remarcado todo por una franja de color azul.

      El retablo mayor está formado por banco, cuerpo y ático, y dividido en tres calles por complicados estípites. En el ático se encuentra la hornacina de la imagen de San Nicasio, rematada por dos grandes volutas.

      En la calle central un gran arco comunica con el camarín de la Virgen, en el que destacan sus espejos embutidos, yeserías y la variada policromía que combina oro e imitaciones de mármoles de gran diversidad y colorido. De planta poligonal con cúpula de media naranja sobre cornisa. La imagen de la Aurora se atribuye a Diego de Mora.

      La portada fue terminada en 1772, atribuida a Santaella, destaca por la riqueza de mármoles polícromos. Se distribuye en dos pisos, el primero con columnas corintias y el segundo con salomónicas que enmarcan la hornacina de la Virgen. A la derecha se sitúa la torre de marcada decoración barroca.

      En esta ermita tienen su sede los Hermanos de la Aurora, cuya existencia se remonta a 1580. Cada sábado a las 12 de la noche recorren las calles, cantando el rosario y canciones a la virgen, manteniendo una tradición muy arraigada en Priego.